PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNG с DGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с DGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Global Dow ETF (DGT).

KNG и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DGT.

Корреляция

Корреляция между KNG и DGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KNG и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNG:

0.07

DGT:

0.78

Коэф-т Сортино

KNG:

0.27

DGT:

1.23

Коэф-т Омега

KNG:

1.03

DGT:

1.18

Коэф-т Кальмара

KNG:

0.12

DGT:

0.94

Коэф-т Мартина

KNG:

0.38

DGT:

4.69

Индекс Язвы

KNG:

4.40%

DGT:

2.93%

Дневная вол-ть

KNG:

13.34%

DGT:

16.73%

Макс. просадка

KNG:

-35.12%

DGT:

-55.36%

Текущая просадка

KNG:

-7.27%

DGT:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 7.51%.

KNG

С начала года

-0.34%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-5.79%

1 год

0.63%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

DGT

С начала года

7.51%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.78%

5 лет

17.37%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KNG и DGT

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
DGT
SPDR Global Dow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNG и DGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг риск-скорректированной доходности DGT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNG c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа DGT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DGT

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности DGT в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.24%9.08%5.91%4.00%3.45%3.40%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGT
SPDR Global Dow ETF		2.65%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%2.67%

Просадки

Сравнение просадок KNG и DGT

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DGT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 4.58%, в то время как у SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...