PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNG с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с DGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.97%/yr vs 14.58%/yr for DGT. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNG charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности KNG и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 15.79%.

KNG

1 день
0.10%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
3.36%
С начала года
10.79%
1 год
14.09%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.20%

DGT

1 день
-0.05%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
9.68%
С начала года
15.79%
1 год
30.20%
3 года*
21.99%
5 лет*
14.58%
10 лет*
13.99%
Всё время*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGT

State Street SPDR Global Dow ETF
$1.76M$1.49M$2.34M

KNG

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
$19.83M$15.79M$14.62M

Сравнение доходности по годам KNG и DGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.79%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		15.79%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-8.23%

Correlation

The correlation between KNG and DGT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between KNG and DGT has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNG и DGT

Секторы
KNG
DGT

Потребительский защитный сектор

23.4%
6.5%

Промышленность

20.8%
12.3%

Финансовые услуги

13.0%
15.2%

Здравоохранение

10.8%
11.6%

Сырьевые материалы

9.8%
4.9%

Коммунальные услуги

5.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.3%

Технологии

4.4%
16.7%

Недвижимость

4.2%
1.5%

Энергетика

2.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.4%
DGT
6.5%

Промышленность

KNG
20.8%
DGT
12.3%

Финансовые услуги

KNG
13.0%
DGT
15.2%

Здравоохранение

KNG
10.8%
DGT
11.6%

Сырьевые материалы

KNG
9.8%
DGT
4.9%

Коммунальные услуги

KNG
5.6%
DGT
1.3%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.4%
DGT
7.3%

Технологии

KNG
4.4%
DGT
16.7%

Недвижимость

KNG
4.2%
DGT
1.5%

Энергетика

KNG
2.5%
DGT
5.2%

Коммуникационные услуги

KNG

-

DGT
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с KNGZ
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с EDOWDGT с CGWDGT с JHQAX

Доходность на риск

KNG vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNG c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.45

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.37

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.62

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

14.50

-10.37

KNG vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DGT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и DGT

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-55.36%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.38%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.67%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-25.18%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.05%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-13.75%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.09%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DGT

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.09%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

10.40%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

12.40%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

15.15%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.78%

+0.34%

Сравнение комиссий KNG и DGT

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DGT

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DGT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.43%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.11%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and DGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.46%) compared to DGT (3.09%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs DGT's -55.36%.

On 5-year performance, DGT leads with 14.58% vs 5.97% for KNG. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGT has performed better with a 14.58% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.43% for DGT.

KNG is categorized as Dividend, while DGT is Global Equities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DGT tracks The Global Dow. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.50% for DGT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор