Сравнение KNG с DGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT).
KNG и DGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и DGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.93% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 2.93%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
DGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DGT
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.
Доходность на риск
KNG vs. DGT — Ранг доходности на риск
KNG
DGT
Сравнение KNG c DGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | DGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.57 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.18 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.10 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.07 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.57 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KNG и DGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DGT
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DGT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DGT
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -55.36% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.20% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -25.18% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.05% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -13.92% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.60% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DGT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | DGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.48% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.10% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.42% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.10% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.94% | +0.36% |