PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. KNG is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности KNG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.64%

Correlation

The correlation between KNG and DIVO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between KNG and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNG и DIVO

Секторы
KNG
DIVO

Потребительский защитный сектор

23.5%
6.9%

Промышленность

20.3%
16.2%

Финансовые услуги

12.7%
30.3%

Сырьевые материалы

10.2%
4.1%

Здравоохранение

10.1%
6.7%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.6%

Недвижимость

4.4%

-

Технологии

4.3%
14.5%

Энергетика

3.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
DIVO
6.9%

Промышленность

KNG
20.3%
DIVO
16.2%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
DIVO
4.1%

Здравоохранение

KNG
10.1%
DIVO
6.7%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
DIVO
2.0%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
DIVO
11.6%

Недвижимость

KNG
4.4%
DIVO

-

Технологии

KNG
4.3%
DIVO
14.5%

Энергетика

KNG
3.0%
DIVO
6.8%

Коммуникационные услуги

KNG

-

DIVO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

KNG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.21

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.27

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.35

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

12.08

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.91

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок KNG и DIVO

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-30.04%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.95%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.12%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-13.72%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.61%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.64%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DIVO

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 2.26% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.95%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

9.03%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

11.94%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.84%

+2.34%

Сравнение комиссий KNG и DIVO

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DIVO

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and DIVO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 4.50% for KNG. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.35% for DIVO.

KNG is categorized as Dividend, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор