Сравнение KNG с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KNG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DIVO.
Основные характеристики
| KNG | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 21.91% | 26.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 9.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.49 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 4.99 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 8.79% |
| Макс. просадка | -35.12% | -30.04% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KNG и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DIVO
С начала года, KNG показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 19.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DIVO
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DIVO
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DIVO в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.41% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.41% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DIVO
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DIVO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.65%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.