PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

KNG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KNG и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FIDKNG с DGT
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий KNG и DIVO

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

KNG vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.36

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.99

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.92

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

9.07

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.36

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.93

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между KNG и DIVO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и DIVO

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок KNG и DIVO

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-30.04%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.21%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-13.72%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-3.96%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.62%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.95%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и DIVO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.58%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.01%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.13%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.93%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.93%

+2.37%