Сравнение KNG с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KNG и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DIVO
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 20.64%.
KNG
11.74%
0.21%
8.23%
17.38%
8.94%
N/A
DIVO
20.64%
2.93%
12.12%
25.85%
12.46%
N/A
Основные характеристики
| KNG | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 4.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.86 | 18.95 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 8.83% |
| Макс. просадка | -35.12% | -30.04% |
| Текущая просадка | -1.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DIVO
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между KNG и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DIVO
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности DIVO в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.78% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.37% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DIVO
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DIVO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.62%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.