PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. KNG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности KNG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%26.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between KNG and JEPI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.84

The correlation between KNG and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNG и JEPI

Секторы
KNG
JEPI

Потребительский защитный сектор

23.5%
9.6%

Промышленность

20.3%
13.8%

Финансовые услуги

12.7%
9.8%

Сырьевые материалы

10.2%
1.9%

Здравоохранение

10.1%
14.1%

Коммунальные услуги

6.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.7%

Недвижимость

4.4%
3.5%

Технологии

4.3%
19.1%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
JEPI
9.6%

Промышленность

KNG
20.3%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
JEPI
1.9%

Здравоохранение

KNG
10.1%
JEPI
14.1%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
JEPI
11.7%

Недвижимость

KNG
4.4%
JEPI
3.5%

Технологии

KNG
4.3%
JEPI
19.1%

Энергетика

KNG
3.0%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

KNG

-

JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

KNG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.05

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.57

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

3.96

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.52

Просадки

Сравнение просадок KNG и JEPI

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-13.71%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.68%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.26%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-13.71%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.31%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.12%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.08%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и JEPI

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.46%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.10%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

7.87%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

11.06%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

10.80%

+6.38%

Сравнение комиссий KNG и JEPI

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и JEPI

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

KNG and JEPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 4.50% for KNG. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 8.23% for JEPI.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор