PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

KNG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%26.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FIDKNG с DGT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий KNG и JEPI

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

KNG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.79

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

3.83

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.04

-0.55

Корреляция

Корреляция между KNG и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и JEPI

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNG и JEPI

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-13.71%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.28%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-13.71%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.53%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.07%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.12%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и JEPI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.36%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.24%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.06%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

10.88%

+6.42%