Сравнение KNG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
KNG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или JEPI.
Основные характеристики
| KNG | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.36% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 21.91% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 11.92 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.16% | 7.01% |
| Макс. просадка | -35.12% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KNG и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и JEPI
С начала года, KNG показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и JEPI
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и JEPI
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.41% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и JEPI
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и JEPI
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.