PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
9.70%
KNG
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


KNG

С начала года

11.74%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

8.23%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

8.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KNGJEPI
Коэф-т Шарпа1.932.65
Коэф-т Сортино2.723.68
Коэф-т Омега1.341.52
Коэф-т Кальмара2.924.85
Коэф-т Мартина8.8618.78
Индекс Язвы1.96%1.00%
Дневная вол-ть9.01%7.08%
Макс. просадка-35.12%-13.71%
Текущая просадка-1.65%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и JEPI

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KNG и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.65
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.723.68
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.52
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.924.85
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8618.78
KNG
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.65
KNG
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и JEPI

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности JEPI в 7.04%


TTM202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
7.78%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNG и JEPI

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
0
KNG
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и JEPI

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.25%
KNG
JEPI