PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 13.91%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-2.67%

Correlation

The correlation between KNG and SPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KNG and SPY has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNG и SPY

Секторы
KNG
SPY

Потребительский защитный сектор

23.5%
4.8%

Промышленность

20.3%
7.8%

Финансовые услуги

12.7%
11.8%

Сырьевые материалы

10.2%
1.8%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Коммунальные услуги

6.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.3%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Технологии

4.3%
35.9%

Энергетика

3.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
SPY
4.8%

Промышленность

KNG
20.3%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
SPY
1.8%

Здравоохранение

KNG
10.1%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
SPY
2.4%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
SPY
10.3%

Недвижимость

KNG
4.4%
SPY
1.9%

Технологии

KNG
4.3%
SPY
35.9%

Энергетика

KNG
3.0%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

KNG

-

SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KNG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.42

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.29

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.22

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

14.99

-12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.42

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KNG и SPY

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-55.19%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-18.76%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-24.50%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.33%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.05%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.91%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.79%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.91%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.82%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.05%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.93%

-0.75%

Сравнение комиссий KNG и SPY

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SPY

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KNG and SPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.91% vs 4.50% for KNG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.91% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.98% for SPY.

KNG is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор