Сравнение KNG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KNG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или SPY.
Основные характеристики
| KNG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 12.29% |
| Макс. просадка | -35.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KNG и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и SPY
С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и SPY
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и SPY
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.43% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и SPY
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и SPY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.