PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
13.19%
KNG
SPY

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


KNG

С начала года

11.74%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

8.23%

1 год

17.38%

5 лет (среднегодовая)

8.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


KNGSPY
Коэф-т Шарпа1.932.69
Коэф-т Сортино2.723.59
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара2.923.88
Коэф-т Мартина8.8617.47
Индекс Язвы1.96%1.87%
Дневная вол-ть9.01%12.14%
Макс. просадка-35.12%-55.19%
Текущая просадка-1.65%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и SPY

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между KNG и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.932.69
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.723.59
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.50
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.923.88
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8617.47
KNG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
2.69
KNG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SPY

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
7.78%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KNG и SPY

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-0.54%
KNG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.98%
KNG
SPY