Сравнение KNG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
KNG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или NOBL.
Доходность
Сравнение доходности KNG и NOBL
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.99%.
KNG
11.74%
0.21%
8.23%
17.38%
8.94%
N/A
NOBL
13.99%
1.07%
10.32%
20.85%
9.99%
10.20%
Основные характеристики
| KNG | NOBL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.86 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 10.27% |
| Макс. просадка | -35.12% | -35.43% |
| Текущая просадка | -1.65% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и NOBL
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между KNG и NOBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и NOBL
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности NOBL в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.78% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.98% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и NOBL
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и NOBL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.62%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.