Сравнение KNG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
KNG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или NOBL.
Основные характеристики
| KNG | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 10.40% |
| Макс. просадка | -35.12% | -35.43% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между KNG и NOBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и NOBL
С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и NOBL
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и NOBL
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.43% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и NOBL
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и NOBL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.77%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.