PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с NOBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

KNG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.28%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%.

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.88%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.74%
1 год
5.84%
3 года*
7.28%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FIDKNG с DGT
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с REGL

Сравнение комиссий KNG и NOBL

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.39

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.66

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.55

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.91

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между KNG и NOBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и NOBL

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок KNG и NOBL

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-35.43%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.11%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-17.92%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.11%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.45%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.21%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и NOBL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.06%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.24%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

14.39%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.59%

+0.71%