PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series while NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KNG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности KNG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%0.47%

Correlation

The correlation between KNG and NOBL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.97

The correlation between KNG and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNG и NOBL

Секторы
KNG
NOBL

Потребительский защитный сектор

23.5%
23.5%

Промышленность

20.3%
20.3%

Финансовые услуги

12.7%
12.4%

Сырьевые материалы

10.2%
10.9%

Здравоохранение

10.1%
9.7%

Коммунальные услуги

6.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.1%

Недвижимость

4.4%
4.6%

Технологии

4.3%
3.6%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
NOBL
23.5%

Промышленность

KNG
20.3%
NOBL
20.3%

Финансовые услуги

KNG
12.7%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
NOBL
10.9%

Здравоохранение

KNG
10.1%
NOBL
9.7%

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
NOBL
6.4%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
NOBL
5.1%

Недвижимость

KNG
4.4%
NOBL
4.6%

Технологии

KNG
4.3%
NOBL
3.6%

Энергетика

KNG
3.0%
NOBL
3.4%

Коммуникационные услуги

KNG

-

NOBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с SPHD

Доходность на риск

KNG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

2.98

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KNG и NOBL

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-35.43%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.11%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-15.36%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-17.92%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.99%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.48%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и NOBL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.05%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.37%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.39%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.60%

+0.58%

Сравнение комиссий KNG и NOBL

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и NOBL

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, KNG and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, NOBL leads with 5.25% vs 4.50% for KNG. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.25% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 2.10% for NOBL.

KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор