PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
10.25%
KNG
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.


KNG

С начала года

10.70%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

5.70%

1 год

16.82%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


KNGSCHD
Коэф-т Шарпа1.892.29
Коэф-т Сортино2.673.31
Коэф-т Омега1.331.40
Коэф-т Кальмара2.753.38
Коэф-т Мартина8.7412.42
Индекс Язвы1.95%2.04%
Дневная вол-ть8.99%11.07%
Макс. просадка-35.12%-33.37%
Текущая просадка-2.57%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и SCHD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KNG и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.892.29
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.673.31
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.40
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.753.38
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.7412.42
KNG
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
2.29
KNG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SCHD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.54%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок KNG и SCHD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.57%
-1.78%
KNG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SCHD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.62%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.42%
KNG
SCHD