PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KNGSCHD
Дох-ть с нач. г.12.11%17.75%
Дох-ть за 1 год22.60%31.70%
Дох-ть за 3 года5.00%7.26%
Дох-ть за 5 лет9.06%12.80%
Коэф-т Шарпа2.362.67
Коэф-т Сортино3.353.84
Коэф-т Омега1.421.47
Коэф-т Кальмара2.292.80
Коэф-т Мартина11.3214.83
Индекс Язвы1.92%2.04%
Дневная вол-ть9.20%11.32%
Макс. просадка-35.12%-33.37%
Текущая просадка-1.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между KNG и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности KNG и SCHD

С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
12.17%
KNG
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и SCHD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.32
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа KNG и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.67
KNG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SCHD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.43%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок KNG и SCHD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
0
KNG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SCHD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.57%
KNG
SCHD