PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - KNG tracks the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.44%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности KNG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

KNG

1 день
0.88%
1 месяц
2.98%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.93%
1 год
11.07%
3 года*
7.74%
5 лет*
5.44%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		5.77%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-1.37%

Correlation

The correlation between KNG and SCHD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between KNG and SCHD shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNG и SCHD

Секторы
KNG
SCHD

Потребительский защитный сектор

23.6%
18.5%

Промышленность

20.2%
7.4%

Финансовые услуги

12.8%
9.1%

Здравоохранение

10.2%
18.4%

Сырьевые материалы

10.2%
1.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.7%

Технологии

4.6%
19.4%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
14.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

KNG
23.6%
SCHD
18.5%

Промышленность

KNG
20.2%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

KNG
12.8%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

KNG
10.2%
SCHD
18.4%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

KNG
5.7%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

KNG
5.3%
SCHD
6.7%

Технологии

KNG
4.6%
SCHD
19.4%

Недвижимость

KNG
4.6%
SCHD

-

Энергетика

KNG
2.9%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

KNG

-

SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с FID
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

KNG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.10

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.20

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.05

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

12.16

-8.91

KNG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и SCHD

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-33.37%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.61%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-16.13%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-16.85%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.38%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.31%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.92%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и SCHD

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.08% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.80%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

11.12%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

14.36%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.71%

+0.44%

Сравнение комиссий KNG и SCHD

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и SCHD

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.38%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

KNG and SCHD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.13%) compared to KNG (3.08%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.36% vs 5.44% for KNG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.36% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 3.33% for SCHD.

KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор