PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-8.06%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий KNGLX и JEPIX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

KNGLX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.51

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.82

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

3.77

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между KNGLX и JEPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и JEPIX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и JEPIX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-32.63%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.49%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-13.67%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.53%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.19%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.27%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и JEPIX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.74%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.80%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

11.41%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.85%

+2.41%