PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPIX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с VHYAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между JEPIX и VHYAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.95%
80.29%
JEPIX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.

JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.99%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
VHYAX: 0.51
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
VHYAX: 0.81
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
VHYAX: 1.12
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
VHYAX: 0.56
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
VHYAX: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.51
JEPIX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VHYAX в 2.97%

TTM202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и VHYAX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-8.10%
JEPIX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 11.40% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.37%
JEPIX
VHYAX