PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEPIX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPIX и VHYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.92%
83.20%
JEPIX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

1.77

VHYAX:

1.71

Коэф-т Сортино

JEPIX:

2.50

VHYAX:

2.41

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.35

VHYAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

2.74

VHYAX:

3.11

Коэф-т Мартина

JEPIX:

11.17

VHYAX:

10.11

Индекс Язвы

JEPIX:

1.22%

VHYAX:

1.82%

Дневная вол-ть

JEPIX:

7.71%

VHYAX:

10.76%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

JEPIX:

-4.12%

VHYAX:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 16.26%.


JEPIX

С начала года

13.06%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

6.32%

1 год

13.64%

5 лет

8.87%

10 лет

N/A

VHYAX

С начала года

16.26%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.63%

1 год

16.92%

5 лет

9.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.771.62
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.502.30
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.30
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.742.95
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.179.60
JEPIX
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
1.62
JEPIX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VHYAX в 1.98%


TTM20232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.14%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
1.98%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и VHYAX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.12%
-5.59%
JEPIX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.80%
JEPIX
VHYAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab