PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%10.43%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с SPY
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JEPIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.18

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.69

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.45

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между JEPIX и VHYAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и VHYAX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-35.14%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.30%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-15.87%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.81%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.84%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.79%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.01%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.19%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

14.01%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

18.11%

-3.26%