PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с VHYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.14%/yr vs 11.62%/yr for VHYAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPIX charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.92%.

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%10.43%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between JEPIX and VHYAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.79

The correlation between JEPIX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHDJEPIX с SPY
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

JEPIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.69

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.82

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.11

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

15.57

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.69

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и VHYAX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-35.14%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.75%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-14.42%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-15.87%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

0.00%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.77%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.78%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.93%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

7.76%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

10.31%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

14.00%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

17.97%

-3.22%

Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VHYAX в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and VHYAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор