Сравнение JEPIX с VHYAX
JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. JEPIX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.28%/yr vs 12.52%/yr for VHYAX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPIX charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 16.53%.
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
VHYAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEPIX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 4.99% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 10.66% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 16.53% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Correlation
The correlation between JEPIX and VHYAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between JEPIX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
JEPIX
VHYAX
Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPIX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.86 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 14.62 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и VHYAX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPIX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -35.14% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -6.75% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -14.42% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -15.87% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -3.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.78% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPIX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.77% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 7.59% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 10.35% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 13.91% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.81% | -3.17% |
Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX
JEPIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности VHYAX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.17% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPIX and VHYAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHYAX has higher volatility (2.77%) compared to JEPIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs VHYAX's -35.14%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPIX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор