Сравнение JEPIX с VHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или VHYAX.
Основные характеристики
| JEPIX | VHYAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.51% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 32.56% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 9.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.04 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 18.54 | 19.40 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 10.76% |
| Макс. просадка | -32.63% | -35.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и VHYAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и VHYAX
С начала года, JEPIX показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и VHYAX
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и VHYAX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VHYAX в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.93% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 3.10% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и VHYAX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и VHYAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.