Сравнение JEPIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или VFIAX.
Основные характеристики
| JEPIX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.51% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.92% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.04 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.54 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 12.14% |
| Макс. просадка | -32.63% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и VFIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и VFIAX
С начала года, JEPIX показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и VFIAX
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и VFIAX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VFIAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.93% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и VFIAX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и VFIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.