PortfoliosLab logo
Сравнение JEPIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPIX и VFIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.81%
111.85%
JEPIX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.69%.


JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPIX и VFIAX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
VFIAX: 0.50
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
VFIAX: 0.83
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
VFIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
VFIAX: 0.52
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
VFIAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.50
JEPIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и VFIAX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и VFIAX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-9.86%
JEPIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и VFIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 11.40%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
14.22%
JEPIX
VFIAX