PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.07%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JEPIX charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JEPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.52%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.03%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%20.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between JEPIX and JEPI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.94

The correlation between JEPIX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с SCHDJEPIX с AMECXJEPIX с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JEPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.57

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

3.96

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.02

-0.54

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JEPI

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-13.71%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-6.68%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-13.26%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-13.71%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.31%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.12%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JEPI

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.48% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.10%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

7.87%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.06%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

10.80%

+3.95%

Сравнение комиссий JEPIX и JEPI

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JEPI

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 8.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JEPIX and JEPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPIX has higher volatility (1.48%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор