Сравнение JEPIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или JEPI.
Основные характеристики
| JEPIX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.13% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.94% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.83 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.14% | 7.00% |
| Макс. просадка | -32.63% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и JEPI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPIX показывает доходность 16.13%, а JEPI немного ниже – 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и JEPI
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и JEPI
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.89% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и JEPI
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.85%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.