PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с JEPI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между JEPIX и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.72%
67.42%
JEPIX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.

JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPIX и JEPI

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
JEPI: 0.38
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
JEPI: 0.63
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
JEPI: 0.40
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
JEPI: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.38
JEPIX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и JEPI

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 7.88%

TTM202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и JEPI

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-6.74%
JEPIX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и JEPI

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.40% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.07%
JEPIX
JEPI