PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPIX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с AMECX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или AMECX.

Корреляция

Корреляция между JEPIX и AMECX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.40

AMECX:

1.02

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.68

AMECX:

1.38

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.11

AMECX:

1.21

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.45

AMECX:

1.24

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.87

AMECX:

4.87

Индекс Язвы

JEPIX:

3.16%

AMECX:

2.18%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.17%

AMECX:

10.52%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

AMECX:

-43.53%

Текущая просадка

JEPIX:

-3.98%

AMECX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 7.39%.

JEPIX

С начала года

-0.15%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.69%

3 года

9.37%

5 лет

11.46%

10 лет

N/A

AMECX

С начала года

7.39%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

3.28%

1 год

10.64%

3 года

6.52%

5 лет

8.59%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

American Funds The Income Fund of America Class A

Сравнение комиссий JEPIX и AMECX

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и AMECX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и AMECX

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности AMECX в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.92%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		3.84%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и AMECX

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки AMECX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и AMECX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...