Сравнение JEPIX с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и AMECX
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
JEPIX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
JEPIX
AMECX
Сравнение JEPIX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.65 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.27 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.97 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 9.13 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.65 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и AMECX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и AMECX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и AMECX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -41.92% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -8.19% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -15.78% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.48% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.46% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.77% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и AMECX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.35% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 5.64% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 9.54% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 9.45% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.67% | +4.18% |