Сравнение JEPIX с CTO
JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) is Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while CTO (CTO Realty Growth, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.28%/yr vs 12.34%/yr for CTO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и CTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 23.03%.
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.23M | $7.55M | $8.50M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JEPIX и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 4.99% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.26% |
Correlation
The correlation between JEPIX and CTO is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between JEPIX and CTO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPIX vs. CTO — Ранг доходности на риск
JEPIX
CTO
Сравнение JEPIX c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPIX | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.20 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 14.30 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и CTO
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPIX | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -74.79% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -10.40% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -21.39% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -25.47% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.24% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -28.84% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.05% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и CTO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 2.41%, в то время как у CTO Realty Growth, Inc. (CTO) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPIX | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.08% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 13.70% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 18.50% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.61% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 28.28% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и CTO
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности CTO в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.88% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPIX and CTO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTO has higher volatility (6.08%) compared to JEPIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs CTO's -74.79%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPIX и CTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор