PortfoliosLab logo
Сравнение JEPIX с CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPIX и CTO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.81%
53.25%
JEPIX
CTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

CTO:

0.54

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

CTO:

0.84

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

CTO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

CTO:

0.80

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

CTO:

2.36

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

CTO:

5.67%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

CTO:

24.92%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

CTO:

-75.42%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

CTO:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у CTO с доходностью -6.86%.


JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и CTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
CTO: 0.56
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
CTO: 0.86
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
CTO: 1.14
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
CTO: 0.83
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
CTO: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CTO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.56
JEPIX
CTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и CTO

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности CTO в 8.45%


TTM202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.
8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и CTO

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CTO в -75.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-11.23%
JEPIX
CTO

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и CTO

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
9.14%
JEPIX
CTO