PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с CTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPIX с CTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) is Derivative Income fund managed by JPMorgan, while CTO (CTO Realty Growth, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPIX returned 7.14%/yr vs 10.83%/yr for CTO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 10.39%.

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

CTO

1 день
-1.97%
1 месяц
-2.02%
С начала года
10.39%
6 месяцев
14.80%
1 год
17.83%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPIX и CTO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		10.39%1.63%23.61%3.66%-3.99%56.60%15.32%15.71%-14.82%

Correlation

The correlation between JEPIX and CTO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.38

The correlation between JEPIX and CTO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

CTO Realty Growth, Inc.

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с SCHDJEPIX с AMECXJEPIX с SPY
Часто сравнивают с CTO:
CTO с OCTO с UHTCTO с BDNCTO с ABRCTO с VICICTO с ARCCCTO с VOO

Доходность на риск

JEPIX vs. CTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXCTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.27

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

2.87

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. CTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXCTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и CTO

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIXCTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-74.79%

+42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-15.80%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-21.39%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-25.47%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.46%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-28.97%

+25.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

6.23%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и CTO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.49%, в то время как у CTO Realty Growth, Inc. (CTO) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIXCTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.92%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

13.10%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

19.91%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

22.88%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

28.31%

-13.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и CTO

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CTO в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		7.63%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPIX and CTO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTO has higher volatility (4.92%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPIX dropped -32.63% vs CTO's -74.79%.

JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPIX и CTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор