Сравнение JEPIX с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и CTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 2.63%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPIX vs. CTO — Ранг доходности на риск
JEPIX
CTO
Сравнение JEPIX c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 0.52 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и CTO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и CTO
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности CTO в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и CTO
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и CTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -74.79% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -18.05% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -25.47% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.10% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -29.11% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 8.33% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и CTO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у CTO Realty Growth, Inc. (CTO) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.93% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 13.36% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 21.42% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 23.02% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 28.27% | -13.42% |