Сравнение JEPIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SCHD
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JEPIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JEPIX
SCHD
Сравнение JEPIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.55 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SCHD
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SCHD
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -33.37% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -12.74% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -16.85% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.43% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.34% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.75% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SCHD
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.33% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.96% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 15.69% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 14.40% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.70% | -1.85% |