PortfoliosLab logo
Сравнение JEPIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPIX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.81%
84.19%
JEPIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPIX и SCHD

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
SCHD: 0.20
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
SCHD: 0.39
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
SCHD: 0.20
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
SCHD: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.20
JEPIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и SCHD

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и SCHD

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-11.47%
JEPIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и SCHD

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.40% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.20%
JEPIX
SCHD