Сравнение KNGLX с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и FFA
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
KNGLX vs. FFA — Ранг доходности на риск
KNGLX
FFA
Сравнение KNGLX c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.20 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 5.06 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и FFA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и FFA
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FFA в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и FFA
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -57.51% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -14.81% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -29.96% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.39% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.48% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и FFA
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.52% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 9.77% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.33% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.35% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.69% | -2.43% |