PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с FTHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%30.37%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.04%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у FTHY с доходностью -1.04%.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

FTHY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CII
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FCTFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISD

Сравнение комиссий FFA и FTHY

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FFA vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAFTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.46

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.67

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.55

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

1.99

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FTHY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFA и FTHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и FTHY

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности FTHY в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.17%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFA и FTHY

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FTHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-31.17%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-7.43%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-31.17%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.27%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-10.44%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.10%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и FTHY

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.46%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

5.00%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

9.78%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.86%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

13.39%

+6.30%