PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с FTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFA с FTHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFA (First Trust Enhanced Equity Income Fund) and FTHY (First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund) are both mutual funds - FFA is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTHY is a High Yield Bonds fund managed by First Trust. Over the past 5 years, FFA returned 10.38%/yr vs 2.36%/yr for FTHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFA charges 1.22%/yr vs 0.02%/yr for FTHY.

Доходность

Сравнение доходности FFA и FTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у FTHY с доходностью -0.35%.

FFA

1 день
-0.91%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.01%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.85%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.61%

FTHY

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.84%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFA и FTHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		6.01%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%30.37%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-0.35%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%

Correlation

The correlation between FFA and FTHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.40

The correlation between FFA and FTHY shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с FCTFFA с FDHIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CIIFFA с FPF
Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FMYFTHY с KNGFTHY с FTHIFTHY с FCTFTHY с HYIFTHY с ISDFTHY с JFR

Доходность на риск

FFA vs. FTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c FTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAFTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.39

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.59

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.52

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

1.44

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. FTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FTHY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и FTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAFTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.39

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FFA и FTHY

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FTHY в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FTHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFAFTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-31.17%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-5.44%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-8.70%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-31.17%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.10%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.20%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и FTHY

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFAFTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

5.67%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

7.37%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.84%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

13.28%

+6.43%

Сравнение комиссий FFA и FTHY

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FTHY в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и FTHY

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности FTHY в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		6.60%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		11.30%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFA and FTHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFA has higher volatility (2.91%) compared to FTHY (2.75%). In terms of maximum drawdown, FFA dropped -57.51% vs FTHY's -31.17%.

FFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFA и FTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор