Сравнение FFA с FCT
FFA (First Trust Enhanced Equity Income Fund) and FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) are both mutual funds - FFA is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FCT is a Bank Loan fund managed by First Trust. Over the past 10 years, FFA returned 13.58%/yr vs 5.73%/yr for FCT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFA charges 1.22%/yr vs 0.03%/yr for FCT.
Доходность
Сравнение доходности FFA и FCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FCT с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции FCT по среднегодовой доходности: 13.58% против 5.73% соответственно.
FFA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 13.58%
- Всё время*
- 8.94%
FCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 5.73%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $917.55K | $1.48M | $1.21M | |
| $569.46K | $515.05K | $619.77K |
Сравнение доходности по годам FFA и FCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 9.22% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 2.66% | 9.24% | 14.91% | 18.06% | -14.54% | 13.72% | 2.73% | 20.13% | -8.07% | -1.07% |
Correlation
The correlation between FFA and FCT is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2004 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFA vs. FCT — Ранг доходности на риск
FFA
FCT
Сравнение FFA c FCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFA | FCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.42 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 3.71 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFA и FCT
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки FCT в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFA | FCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -67.23% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -5.04% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.94% | -11.61% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -23.86% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -39.88% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -8.91% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.92% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и FCT
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFA | FCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.61% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 4.14% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 8.39% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.93% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 13.28% | +6.44% |
Сравнение комиссий FFA и FCT
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FCT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и FCT
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности FCT в 10.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 10.88% | 11.56% | 11.25% | 10.62% | 9.03% | 9.23% | 9.88% | 6.60% | 6.49% | 6.16% | 6.11% | 7.17% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 6.68% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
FFA and FCT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFA has higher volatility (2.82%) compared to FCT (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFA dropped -57.51% vs FCT's -67.23%.
FFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFA и FCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор