Сравнение FFA с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -5.60% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -8.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFA имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции CII немного впереди с 13.13%.
FFA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.66%
CII
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и CII
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
FFA vs. CII — Ранг доходности на риск
FFA
CII
Сравнение FFA c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.73 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.41 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.92 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 10.81 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.73 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFA и CII составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и CII
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности CII в 18.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.41% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.51% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и CII
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -56.43% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -11.76% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -22.32% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -40.56% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -9.51% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.21% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.18% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и CII
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) составляет 6.36%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.33% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.67% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 20.00% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.99% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.45% | +1.24% |