PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-5.60%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 12.66% против 5.68% соответственно.

FFA

1 день
3.98%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.66%
1 год
13.54%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.66%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с ADXFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с FPEIX
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPF

Сравнение комиссий FFA и FPF

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.44

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

1.35

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFA и FPF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и FPF

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.41%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FFA и FPF

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-53.78%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-10.17%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-37.06%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-53.78%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.99%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.49%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.33%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и FPF

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.15%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

6.68%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

12.01%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.55%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

25.00%

-5.31%