PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с FDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с FDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. FDHIX управляется First Trust. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и FDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и FDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-5.60%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		-2.99%7.31%7.09%10.41%-5.22%3.56%3.66%9.62%-0.63%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FDHIX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции FDHIX по среднегодовой доходности: 12.66% против 4.25% соответственно.

FFA

1 день
3.98%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-1.66%
1 год
13.54%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.19%
10 лет*
12.66%

FDHIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-1.42%
1 год
3.53%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

First Trust Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с ADXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с FPFFFA с FPEIX
Часто сравнивают с FDHIX:
FDHIX с FPFFDHIX с FPEIXFDHIX с FCTFDHIX с FMYFDHIX с VARBXFDHIX с FTHYFDHIX с DDFLX

Сравнение комиссий FFA и FDHIX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FDHIX в 1.01%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. FDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDHIX
Ранг доходности на риск FDHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c FDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAFDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.07

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.77

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. FDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FDHIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и FDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAFDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между FFA и FDHIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и FDHIX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FDHIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.41%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
FDHIX
First Trust Short Duration High Income Fund		5.31%6.34%7.99%6.76%4.86%3.51%4.09%4.57%4.94%4.83%4.81%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FFA и FDHIX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки FDHIX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и FDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAFDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-20.32%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-3.21%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-9.09%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-20.32%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.10%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.06%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.75%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и FDHIX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAFDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.22%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

1.97%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

3.08%

+15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

3.26%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

4.48%

+15.21%