PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FFA уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.80% против 16.68% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с VARBXFFA с CIIFFA с FPF
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FFA и ADX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FFA vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.47

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.18

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.56

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

11.81

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между FFA и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и ADX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FFA и ADX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-71.60%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-11.12%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-25.07%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-37.17%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.36%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-23.22%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.41%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и ADX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.52% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.64%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.77%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.76%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.23%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.96%

+1.73%