PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.80% против 14.06% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFA:
FFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CIIFFA с FPEIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FFA и SPY

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.27

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFA и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и SPY

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFA и SPY

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-55.19%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.05%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-24.50%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-33.72%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-9.09%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и SPY

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.35%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.50%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.06%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.06%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.92%

+1.77%