PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и DIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.29%
27.55%
DIVO
DIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

DIV:

0.86

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

DIV:

1.21

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

DIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

DIV:

1.00

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

DIV:

4.10

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

DIV:

3.00%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

DIV:

14.33%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

DIV:

-52.74%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

DIV:

-6.23%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 0.13%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

DIV

С начала года

0.13%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-1.19%

1 год

11.04%

5 лет

12.11%

10 лет

2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и DIV

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и DIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
DIV: 0.86
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
DIV: 1.21
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
DIV: 1.18
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
DIV: 1.00
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
DIV: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.86
DIVO
DIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности DIV в 6.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.46%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.66%7.08%5.92%6.78%8.38%5.32%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-6.23%
DIVO
DIV

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DIV

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 10.05% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
9.86%
DIVO
DIV