PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVO с DIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с DIV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).

DIVO и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или DIV.

Корреляция

Корреляция между DIVO и DIV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.79

DIV:

0.56

Коэф-т Сортино

DIVO:

1.19

DIV:

0.77

Коэф-т Омега

DIVO:

1.17

DIV:

1.11

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.90

DIV:

0.59

Коэф-т Мартина

DIVO:

3.40

DIV:

2.24

Индекс Язвы

DIVO:

3.21%

DIV:

3.26%

Дневная вол-ть

DIVO:

14.02%

DIV:

14.33%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

DIV:

-52.74%

Текущая просадка

DIVO:

-2.64%

DIV:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 0.40%.

DIVO

С начала года

3.00%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

0.62%

1 год

11.02%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

DIV

С начала года

0.40%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-2.18%

1 год

7.99%

5 лет

11.89%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVO и DIV

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и DIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DIV в 6.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.76%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%5.75%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DIV

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...