Сравнение DIVO с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
DIVO и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%.
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и DIV
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
DIVO vs. DIV — Ранг доходности на риск
DIVO
DIV
Сравнение DIVO c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.55 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.82 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.71 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 2.12 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.55 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и DIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и DIV
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности DIV в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и DIV
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -52.74% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.88% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -21.14% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.59% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.10% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.94% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и DIV
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.19% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.34% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 14.07% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 13.66% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.96% | -3.03% |