Сравнение DIVO с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
DIVO и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или DIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и DIV
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у DIV с доходностью 13.66%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
DIV
13.66%
-0.28%
8.74%
21.14%
2.36%
2.11%
Основные характеристики
| DIVO | DIV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 11.51% |
| Макс. просадка | -30.04% | -52.74% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и DIV
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и DIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и DIV
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности DIV в 6.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.23% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и DIV
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и DIV
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.