PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. DIVO is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.84%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DIVO and DGRO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between DIVO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и DGRO

Секторы
DIVO
DGRO

Финансовые услуги

30.3%
21.2%

Промышленность

16.2%
10.8%

Технологии

14.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
11.5%

Энергетика

6.8%
5.6%

Здравоохранение

6.7%
16.4%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
DGRO
21.2%

Промышленность

DIVO
16.2%
DGRO
10.8%

Технологии

DIVO
14.5%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

DIVO
6.8%
DGRO
5.6%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
DGRO
0.1%

Недвижимость

DIVO

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с CGDV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с HDVDGRO с NOBL

Доходность на риск

DIVO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.53

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.68

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.71

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

14.33

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DGRO

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-35.10%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.47%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.03%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-19.31%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.44%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DGRO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.17% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.24%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.94%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

9.49%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.82%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.62%

-1.78%

Сравнение комиссий DIVO и DGRO

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DGRO

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and DGRO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 1.94% for DGRO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор