PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.81% vs 26.60% for QDVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и QDVO

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%3.69%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between DIVO and QDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between DIVO and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и QDVO

Секторы
DIVO
QDVO

Финансовые услуги

30.3%
4.1%

Промышленность

16.2%
1.7%

Технологии

14.5%
50.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.3%

Энергетика

6.8%
0.8%

Здравоохранение

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
16.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
QDVO
4.1%

Промышленность

DIVO
16.2%
QDVO
1.7%

Технологии

DIVO
14.5%
QDVO
50.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
QDVO
6.3%

Энергетика

DIVO
6.8%
QDVO
0.8%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
QDVO
4.6%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
QDVO
1.8%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
QDVO
0.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
QDVO
16.8%

Недвижимость

DIVO

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRODIVO с CGDV
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO

Доходность на риск

DIVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.62

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

10.64

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.42

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DIVO и QDVO

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-17.75%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.21%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.36%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.51%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и QDVO

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.17%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.86%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.87%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.21%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

17.42%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.42%

-2.58%

Сравнение комиссий DIVO и QDVO

И DIVO, и QDVO имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и QDVO

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and QDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 19.81% for DIVO. Both ETFs have the same 0.56% expense ratio. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO and QDVO have the same expense ratio: 0.56% per year.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 6.35% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор