Сравнение KMX с KMI
KMX (CarMax, Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KMX returned 0.53%/yr vs 9.72%/yr for KMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 51.32%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 0.53% против 9.72% соответственно.
KMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 51.32%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 0.53%
KMI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 23.26%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам KMX и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 51.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 22.90% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between KMX and KMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.31 |
The correlation between KMX and KMI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$8.30B
KMI:
$72.40B
KMX:
$1.51
KMI:
$1.53
KMX:
38.77
KMI:
21.28
KMX:
0.33
KMI:
4.13
KMX:
1.36
KMI:
2.31
KMX:
$26.35B
KMI:
$17.52B
KMX:
$2.77B
KMI:
$5.86B
KMX:
$1.31B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. KMI — Ранг доходности на риск
KMX
KMI
Сравнение KMX c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.36 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.38 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и KMI
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -72.70% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.39% | -10.08% | -41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -18.40% | -46.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -20.31% | -59.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -55.13% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.24% | -3.36% | -58.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -31.90% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.91% | 4.42% | +25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и KMI
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 5.56% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 14.53% | +23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 20.25% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 22.46% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 27.53% | +13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и KMI
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.44% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и KMI
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and KMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (18.98%) compared to KMI (5.56%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор