Сравнение KMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между KMX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SPY
Основные характеристики
KMX:
0.39
SPY:
2.17
KMX:
0.76
SPY:
2.88
KMX:
1.09
SPY:
1.41
KMX:
0.23
SPY:
3.19
KMX:
1.04
SPY:
14.10
KMX:
12.39%
SPY:
1.90%
KMX:
32.88%
SPY:
12.39%
KMX:
-93.19%
SPY:
-55.19%
KMX:
-45.58%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.21% против 12.92% соответственно.
KMX
9.81%
9.93%
17.65%
7.28%
-1.89%
2.21%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SPY
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SPY
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SPY
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.