Сравнение KMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или SPY.
Основные характеристики
| KMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.42% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | -5.78% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | -20.42% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.13% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 38.31% | 11.63% |
| Макс. просадка | -93.19% | -55.19% |
| Current Drawdown | -56.60% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между KMX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SPY
С начала года, KMX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.13% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SPY
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SPY
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SPY
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.