Сравнение KMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности KMX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 4.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.47% против 14.06% соответственно.
KMX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -2.47%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. SPY — Ранг доходности на риск
KMX
SPY
Сравнение KMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.96 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 1.49 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.53 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.27 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.96 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между KMX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SPY
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SPY
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -55.19% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -12.05% | -50.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -24.50% | -55.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.72% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.97% | -5.53% | -68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -9.09% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 2.54% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SPY
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.35% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 9.50% | +31.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 19.06% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 17.06% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 17.92% | +22.17% |