Сравнение KMX с GME

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с GME

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или GME.

Корреляция

Корреляция между KMX и GME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KMX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.28

GME:

0.71

Коэф-т Сортино

KMX:

-0.18

GME:

2.24

Коэф-т Омега

KMX:

0.98

GME:

1.34

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.17

GME:

1.20

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.83

GME:

2.29

Индекс Язвы

KMX:

11.40%

GME:

46.47%

Дневная вол-ть

KMX:

33.18%

GME:

150.33%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

KMX:

-51.10%

GME:

-72.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$11.65B

GME:

$10.50B

EPS

KMX:

$2.94

GME:

$0.33

Цена/прибыль

KMX:

25.76

GME:

71.18

PEG коэффициент

KMX:

0.71

GME:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$20.35B

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.16B

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.04B

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -25.05%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 0.22% против 12.12% соответственно.

KMX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

-7.08%

5 лет

5.50%

10 лет

0.22%

GME

С начала года

-25.05%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

9.77%

1 год

108.80%

5 лет

96.26%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GME

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KMX: -0.28

GME: 0.71

Коэффициент Сортино

KMX: -0.18

GME: 2.24

Коэффициент Омега

KMX: 0.98

GME: 1.34

Коэффициент Кальмара

KMX: -0.17

GME: 1.20

Коэффициент Мартина

KMX: -0.83

GME: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GME

Ни KMX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KMX CarMax, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GME GameStop Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	12.04%	8.47%	5.86%	5.14%	3.91%

Просадки

Сравнение просадок KMX и GME

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

GME

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GME

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 13.26%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 33.23%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с GME

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и GME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и GME

KMX

GME

Сравнение KMX c GME - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GME

Просадки

Сравнение просадок KMX и GME

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GME

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество