Сравнение KMX с GME
KMX (CarMax, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, GME in Specialty Retail. Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 14.74%/yr for GME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -1.01% против 14.74% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
GME
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -18.54%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам KMX и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
GME GameStop Corp. | 10.91% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Correlation
The correlation between KMX and GME is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2002 г. | 0.34 |
The correlation between KMX and GME shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$1.66
GME:
$1.81
KMX:
28.34
GME:
12.31
KMX:
0.27
GME:
3.24
KMX:
$25.88B
GME:
$2.90B
KMX:
$2.81B
GME:
$943.30M
KMX:
$768.58M
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. GME — Ранг доходности на риск
KMX
GME
Сравнение KMX c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.08 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и GME
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.43% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -34.28% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -62.86% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -86.77% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -88.99% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -74.37% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -49.26% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 23.84% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и GME
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 11.95% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 28.73% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 43.09% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 96.06% | -51.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 117.86% | -77.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и GME
Ни KMX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMX and GME have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.93%) compared to GME (11.95%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs GME's -93.43%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор