PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с GME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с GME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, GME in Specialty Retail. Over the past 10 years, KMX returned -1.12%/yr vs 14.78%/yr for GME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -1.12% против 14.78% соответственно.

KMX

1 день
4.78%
1 месяц
24.81%
С начала года
19.13%
6 месяцев
17.97%
1 год
-30.52%
3 года*
-14.89%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
-1.12%

GME

1 день
6.02%
1 месяц
-6.96%
С начала года
10.46%
6 месяцев
-4.44%
1 год
-26.31%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-18.61%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		19.13%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
GME
GameStop Corp.		10.46%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%

Correlation

The correlation between KMX and GME is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2002 г.

0.34

The correlation between KMX and GME shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KMX:

$1.66

GME:

$1.81

Коэффициент P/E

KMX:

27.80

GME:

12.26

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

GME:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

GME:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

GME:

$943.30M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

GME:

$418.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с CAR
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO

Доходность на риск

KMX vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.62

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.77

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.11

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GME равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KMX и GME

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-93.43%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-34.28%

-22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-62.86%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-86.77%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-88.99%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.27%

-74.47%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-49.26%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.85%

23.78%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GME

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

12.10%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.42%

28.73%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.67%

43.12%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

96.07%

-51.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

117.88%

-77.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GME

Ни KMX, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.52B
0
(KMX) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMX and GME have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMX has higher volatility (12.90%) compared to GME (12.10%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs GME's -93.43%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и GME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор