Сравнение KMX с CPRT
KMX (CarMax, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned 0.93%/yr vs 17.71%/yr for CPRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.35%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 0.93% против 17.71% соответственно.
KMX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 25.94%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- -26.61%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 0.93%
CPRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -37.51%
- 3 года*
- -11.99%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам KMX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 31.44% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
CPRT Copart, Inc. | -22.35% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between KMX and CPRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between KMX and CPRT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.22B
CPRT:
$29.34B
KMX:
$1.51
CPRT:
$1.59
KMX:
33.68
CPRT:
19.06
KMX:
0.28
CPRT:
6.38
KMX:
1.18
CPRT:
3.34
KMX:
$26.35B
CPRT:
$4.64B
KMX:
$2.77B
CPRT:
$2.11B
KMX:
$1.31B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
KMX
CPRT
Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.92 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.63 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и CPRT
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -72.49% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -41.00% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -53.82% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -53.82% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -53.82% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.20% | -52.38% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -16.60% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 22.98% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CPRT
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.80% | 8.89% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 19.64% | +18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.82% | 24.35% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 26.06% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 27.48% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CPRT
Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CPRT
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CPRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (18.80%) compared to CPRT (8.89%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs CPRT's -72.49%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор