Сравнение KMX с CPRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с CPRT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CPRT.

Корреляция

Корреляция между KMX и CPRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KMX и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.26

CPRT:

-0.05

Коэф-т Сортино

KMX:

-0.15

CPRT:

0.10

Коэф-т Омега

KMX:

0.98

CPRT:

1.01

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.16

CPRT:

-0.06

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.77

CPRT:

-0.12

Индекс Язвы

KMX:

11.44%

CPRT:

8.84%

Дневная вол-ть

KMX:

33.17%

CPRT:

22.85%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

KMX:

-50.62%

CPRT:

-11.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$12.73B

CPRT:

$55.52B

EPS

KMX:

$2.94

CPRT:

$1.49

Цена/прибыль

KMX:

28.15

CPRT:

38.57

PEG коэффициент

KMX:

0.73

CPRT:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$20.35B

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.16B

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.04B

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 0.34% против 28.16% соответственно.

KMX

С начала года

-6.48%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

3.06%

1 год

-8.56%

5 лет

9.52%

10 лет

0.34%

CPRT

С начала года

-1.31%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

8.53%

1 год

-1.27%

5 лет

29.78%

10 лет

28.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KMX: -0.26

CPRT: -0.05

Коэффициент Сортино

KMX: -0.15

CPRT: 0.10

Коэффициент Омега

KMX: 0.98

CPRT: 1.01

Коэффициент Кальмара

KMX: -0.16

CPRT: -0.06

Коэффициент Мартина

KMX: -0.77

CPRT: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CPRT

Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и CPRT

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CPRT

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с CPRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и CPRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CPRT

KMX

CPRT

Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CPRT

Просадки

Сравнение просадок KMX и CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество