Сравнение KMX с CPRT
KMX (CarMax, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned -1.12%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -1.12% против 17.40% соответственно.
KMX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- -30.52%
- 3 года*
- -14.89%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- -1.12%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам KMX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 19.13% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between KMX and CPRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between KMX and CPRT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.79B
CPRT:
$29.29B
KMX:
$1.66
CPRT:
$1.59
KMX:
27.80
CPRT:
19.03
KMX:
0.27
CPRT:
6.37
KMX:
1.15
CPRT:
3.34
KMX:
$25.88B
CPRT:
$4.64B
KMX:
$2.81B
CPRT:
$2.11B
KMX:
$768.58M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
KMX
CPRT
Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -1.02 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.86 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.72 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.64 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и CPRT
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -72.49% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -39.90% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -52.46% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -52.46% | -27.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -52.46% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.27% | -52.46% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.72% | -16.54% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.85% | 22.42% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CPRT
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 8.81% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 18.64% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.67% | 23.59% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 25.94% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 27.43% | +13.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CPRT
Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CPRT
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CPRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.90%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs CPRT's -72.49%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор