Сравнение KMX с CPRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с CPRT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CPRT.

Корреляция

Корреляция между KMX и CPRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMX и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

0.58

CPRT:

0.68

Коэф-т Сортино

KMX:

1.00

CPRT:

1.16

Коэф-т Омега

KMX:

1.12

CPRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

KMX:

0.33

CPRT:

1.00

Коэф-т Мартина

KMX:

1.54

CPRT:

1.93

Индекс Язвы

KMX:

12.15%

CPRT:

7.94%

Дневная вол-ть

KMX:

32.38%

CPRT:

22.62%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

KMX:

-44.95%

CPRT:

-8.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$13.31B

CPRT:

$57.03B

EPS

KMX:

$2.90

CPRT:

$1.41

Цена/прибыль

KMX:

29.40

CPRT:

41.28

PEG коэффициент

KMX:

0.80

CPRT:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.98B

CPRT:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.68B

CPRT:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.22B

CPRT:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 2.65% против 28.61% соответственно.

KMX

С начала года

4.27%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

12.63%

1 год

16.30%

5 лет

-2.41%

10 лет

2.65%

CPRT

С начала года

1.43%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

14.16%

1 год

14.23%

5 лет

17.87%

10 лет

28.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMX

CPRT

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRT равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CPRT

Ни KMX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и CPRT

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CPRT

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с CPRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и CPRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CPRT

KMX

CPRT

Сравнение KMX c CPRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CPRT

Просадки

Сравнение просадок KMX и CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CPRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество