Сравнение KMX с AN
KMX (CarMax, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KMX returned 0.53%/yr vs 15.05%/yr for AN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 51.32%, что значительно выше, чем у AN с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AN по среднегодовой доходности: 0.53% против 15.05% соответственно.
KMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 51.32%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 0.53%
AN
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам KMX и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 51.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
AN AutoNation, Inc. | 1.22% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between KMX and AN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.47 |
The correlation between KMX and AN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$8.30B
AN:
$6.99B
KMX:
$1.51
AN:
$18.62
KMX:
38.77
AN:
11.22
KMX:
0.33
AN:
0.28
KMX:
1.36
AN:
3.26
KMX:
$26.35B
AN:
$27.49B
KMX:
$2.77B
AN:
$4.88B
KMX:
$1.31B
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. AN — Ранг доходности на риск
KMX
AN
Сравнение KMX c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и AN
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -90.15% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.39% | -21.39% | -30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -29.54% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -29.54% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -63.63% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.24% | -8.00% | -54.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -38.60% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.91% | 10.96% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и AN
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 9.34% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 21.66% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 28.37% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 36.01% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 37.00% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и AN
Ни KMX, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и AN
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and AN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (18.98%) compared to AN (9.34%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор