Сравнение KMX с AN
KMX (CarMax, Inc.) and AN (AutoNation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto & Truck Dealerships industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 14.38%/yr for AN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и AN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у AN с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AN по среднегодовой доходности: -1.01% против 14.38% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
AN
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -12.55%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам KMX и AN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
AN AutoNation, Inc. | -8.88% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
Correlation
The correlation between KMX and AN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.47 |
The correlation between KMX and AN shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.93B
AN:
$6.53B
KMX:
$1.66
AN:
$18.31
KMX:
28.34
AN:
10.27
KMX:
0.27
AN:
0.25
KMX:
1.18
AN:
2.93
KMX:
$25.88B
AN:
$27.49B
KMX:
$2.81B
AN:
$4.88B
KMX:
$768.58M
AN:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. AN — Ранг доходности на риск
KMX
AN
Сравнение KMX c AN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | AN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.12 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.27 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и AN
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке AN в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -90.15% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -21.39% | -35.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -29.54% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -29.54% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -63.63% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -17.18% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -38.68% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 9.87% | +26.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и AN
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | AN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 8.97% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 20.56% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 27.58% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 36.05% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 37.05% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и AN
Ни KMX, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и AN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и AN
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and AN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.93%) compared to AN (8.97%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs AN's -90.15%.
AN currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и AN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор