Сравнение KMX с CVNA
KMX (CarMax, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, CVNA in Internet Retail. Over the past 5 years, KMX returned -16.80%/yr vs 2.50%/yr for CVNA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -19.54%.
KMX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 25.94%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- -26.61%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 0.93%
CVNA
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 151.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMX и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 31.44% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | 6.74% |
CVNA Carvana Co. | -19.54% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between KMX and CVNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between KMX and CVNA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.22B
CVNA:
$10.06B
KMX:
$1.51
CVNA:
$8.69
KMX:
33.68
CVNA:
7.81
KMX:
0.28
CVNA:
0.50
KMX:
1.18
CVNA:
2.70
KMX:
$26.35B
CVNA:
$22.52B
KMX:
$2.77B
CVNA:
$4.50B
KMX:
$1.31B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CVNA — Ранг доходности на риск
KMX
CVNA
Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.13 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.26 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и CVNA
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -98.99% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -41.21% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -53.47% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -98.99% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.20% | -29.03% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -38.21% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 19.44% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CVNA
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 18.80%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.80% | 20.90% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 44.18% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.82% | 60.83% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 111.40% | -66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 99.29% | -58.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CVNA
Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CVNA
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CVNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (20.90%) compared to KMX (18.80%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор