Сравнение KMX с CVNA
KMX (CarMax, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, CVNA in Internet Retail. Over the past 5 years, KMX returned -16.28%/yr vs 3.41%/yr for CVNA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMX и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | 9.62% |
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between KMX and CVNA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between KMX and CVNA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.93B
CVNA:
$9.80B
KMX:
$1.66
CVNA:
$8.69
KMX:
28.34
CVNA:
7.61
KMX:
0.27
CVNA:
0.49
KMX:
1.18
CVNA:
2.63
KMX:
$25.88B
CVNA:
$22.52B
KMX:
$2.81B
CVNA:
$4.50B
KMX:
$768.58M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CVNA — Ранг доходности на риск
KMX
CVNA
Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.10 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.23 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и CVNA
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.99% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -41.21% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -53.47% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -98.99% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -30.83% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -38.11% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 18.35% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CVNA
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 12.93%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 16.17% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 43.17% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 59.55% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 111.19% | -66.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 99.25% | -58.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CVNA
Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CVNA
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CVNA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.17%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор