Сравнение KMX с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с CVNA

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между KMX и CVNA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.30

CVNA:

1.97

Коэф-т Сортино

KMX:

-0.21

CVNA:

2.67

Коэф-т Омега

KMX:

0.98

CVNA:

1.35

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.17

CVNA:

1.74

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.77

CVNA:

10.42

Индекс Язвы

KMX:

12.34%

CVNA:

13.62%

Дневная вол-ть

KMX:

32.02%

CVNA:

72.02%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

KMX:

-49.06%

CVNA:

-42.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$12.13B

CVNA:

$24.86B

EPS

KMX:

$2.94

CVNA:

$1.59

Цена/прибыль

KMX:

26.83

CVNA:

133.70

PEG коэффициент

KMX:

0.70

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$20.35B

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.16B

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.04B

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 4.54%.

KMX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

0.91%

1 год

-8.22%

5 лет

9.50%

10 лет

0.54%

CVNA

С начала года

4.54%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

20.93%

1 год

144.95%

5 лет

35.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KMX: -0.30

CVNA: 1.97

Коэффициент Сортино

KMX: -0.21

CVNA: 2.67

Коэффициент Омега

KMX: 0.98

CVNA: 1.35

Коэффициент Кальмара

KMX: -0.17

CVNA: 1.74

Коэффициент Мартина

KMX: -0.77

CVNA: 10.42

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CVNA

Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и CVNA

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CVNA

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 9.79%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 29.93%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CVNA

KMX

CVNA

Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CVNA

Просадки

Сравнение просадок KMX и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество