Сравнение KMX с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с CVNA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или CVNA.

Корреляция

Корреляция между KMX и CVNA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMX и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

0.60

CVNA:

4.86

Коэф-т Сортино

KMX:

1.04

CVNA:

4.97

Коэф-т Омега

KMX:

1.13

CVNA:

1.63

Коэф-т Кальмара

KMX:

0.34

CVNA:

4.29

Коэф-т Мартина

KMX:

1.58

CVNA:

38.63

Индекс Язвы

KMX:

12.10%

CVNA:

9.63%

Дневная вол-ть

KMX:

31.57%

CVNA:

76.67%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

KMX:

-44.72%

CVNA:

-33.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$13.45B

CVNA:

$33.27B

EPS

KMX:

$2.94

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

KMX:

0.81

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.98B

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.68B

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.22B

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 21.81%.

KMX

С начала года

4.70%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

4.23%

1 год

21.21%

5 лет

-3.31%

10 лет

2.39%

CVNA

С начала года

21.81%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

61.89%

1 год

401.46%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMX

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CVNA

Ни KMX, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и CVNA

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CVNA

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 8.40%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и CVNA

KMX

CVNA

Сравнение KMX c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CVNA

Просадки

Сравнение просадок KMX и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество