Сравнение KMX с BRK-B
KMX (CarMax, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KMX returned 1.47%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.42% соответственно.
KMX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 30.17%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.02%
- 1 год
- -21.63%
- 3 года*
- -13.33%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 1.47%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KMX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 36.90% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KMX and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between KMX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.52B
BRK-B:
$1.05T
KMX:
$1.51
BRK-B:
$33.62
KMX:
35.08
BRK-B:
14.51
KMX:
0.30
BRK-B:
2.80
KMX:
1.23
BRK-B:
1.45
KMX:
$26.35B
BRK-B:
$375.39B
KMX:
$2.77B
BRK-B:
$94.36B
KMX:
$1.31B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KMX
BRK-B
Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.04 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.07 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMX и BRK-B
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -53.86% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -9.42% | -47.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -14.95% | -50.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -26.58% | -53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -29.57% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.84% | -9.63% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -11.07% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 4.51% | +32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и BRK-B
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 3.80% | +15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | 10.53% | +27.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 14.40% | +40.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 17.10% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 19.39% | +21.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и BRK-B
Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и BRK-B
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (19.02%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор