PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMX и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.
4.32%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$6.02B

BRK-B:

$1.03T

EPS

KMX:

$3.03

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

KMX:

13.30

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

KMX:

15.48

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

KMX:

0.23

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

KMX:

0.99

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.94B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.87B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.39B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.47% против 12.78% соответственно.


KMX

1 день
-3.05%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.32%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-48.90%
3 года*
-14.41%
5 лет*
-20.04%
10 лет*
-2.47%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CarMax, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

KMX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX
Ранг доходности на риск KMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

-0.56

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

-0.65

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-1.16

-0.07

KMX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.77

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.66

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.39

Корреляция

Корреляция между KMX и BRK-B составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и BRK-B

Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и BRK-B

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


KMXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-53.86%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.69%

-14.95%

-47.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-26.58%

-53.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-29.57%

-50.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.97%

-11.36%

-62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-11.07%

-20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.16%

8.72%

+30.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и BRK-B

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KMXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

4.33%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

11.14%

+29.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

18.30%

+34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.34%

17.20%

+26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.09%

19.45%

+20.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.79B
94.23B
(KMX) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.2%
23.0%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.05M при выручке в 5.79B, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.68M при выручке в 5.79B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.22M при выручке в 5.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.