Сравнение KMX с BRK-B
KMX (CarMax, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -1.01% против 12.93% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам KMX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KMX and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between KMX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.93B
BRK-B:
$1.03T
KMX:
$1.66
BRK-B:
$33.62
KMX:
28.34
BRK-B:
14.24
KMX:
0.27
BRK-B:
2.75
KMX:
1.18
BRK-B:
1.42
KMX:
$25.88B
BRK-B:
$375.39B
KMX:
$2.81B
BRK-B:
$94.36B
KMX:
$768.58M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KMX
BRK-B
Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.27 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.57 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.18 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.67 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и BRK-B
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.86% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -9.42% | -47.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -14.95% | -50.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -26.58% | -53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -29.57% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -11.33% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -11.07% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 4.46% | +31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и BRK-B
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 3.72% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 10.70% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 14.32% | +38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 17.11% | +27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 19.43% | +21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и BRK-B
Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и BRK-B
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.93%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор