Сравнение KMX с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KMX с BRK-B

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между KMX и BRK-B составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KMX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KMX

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMX:

-0.26

BRK-B:

1.01

Коэф-т Сортино

KMX:

-0.15

BRK-B:

1.44

Коэф-т Омега

KMX:

0.98

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

KMX:

-0.15

BRK-B:

2.01

Коэф-т Мартина

KMX:

-0.75

BRK-B:

5.08

Индекс Язвы

KMX:

11.45%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

KMX:

33.15%

BRK-B:

17.56%

Макс. просадка

KMX:

-93.19%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

KMX:

-52.37%

BRK-B:

-8.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$11.65B

BRK-B:

$1.07T

EPS

KMX:

$2.94

BRK-B:

$41.26

Цена/прибыль

KMX:

25.76

BRK-B:

11.96

PEG коэффициент

KMX:

0.70

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$20.35B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.16B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.04B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.08% против 13.16% соответственно.

KMX

С начала года

-9.78%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

2.06%

1 год

-9.49%

5 лет

3.14%

10 лет

0.08%

BRK-B

С начала года

8.68%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

8.56%

1 год

18.43%

5 лет

20.60%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KMX: -0.29

BRK-B: 1.01

Коэффициент Сортино

KMX: -0.19

BRK-B: 1.44

Коэффициент Омега

KMX: 0.98

BRK-B: 1.20

Коэффициент Кальмара

KMX: -0.17

BRK-B: 2.01

Коэффициент Мартина

KMX: -0.82

BRK-B: 5.08

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и BRK-B

Ни KMX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KMX и BRK-B

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KMX

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и BRK-B

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KMX

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KMX с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KMX и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMX и BRK-B

KMX

BRK-B

Сравнение KMX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок KMX и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество