PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KMLM и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.94%.


KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*

UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий KMLM и UBT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.


Доходность на риск

KMLM vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMLMUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.36

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.35

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.36

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

-0.66

+4.09

KMLM vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMLMUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.36

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.55

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между KMLM и UBT составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и UBT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UBT в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и UBT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


KMLMUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-78.90%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-18.64%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-72.49%

+45.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-76.24%

+60.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-31.84%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

10.13%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и UBT

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KMLMUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.29%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

13.21%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

22.52%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

31.35%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

29.37%

-14.70%