Сравнение KMLM с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
KMLM и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -0.94%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и UBT
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
KMLM vs. UBT — Ранг доходности на риск
KMLM
UBT
Сравнение KMLM c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.36 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -0.35 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.36 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -0.66 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.36 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.55 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и UBT составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и UBT
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и UBT
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -78.90% | +51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -18.64% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -72.49% | +45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -76.24% | +60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -31.84% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 10.13% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и UBT
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.29% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 13.21% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 22.52% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 31.35% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 29.37% | -14.70% |