PortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с UBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMLM и UBT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности KMLM и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.56%
-68.98%
KMLM
UBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMLM:

-1.33

UBT:

0.02

Коэф-т Сортино

KMLM:

-1.78

UBT:

0.23

Коэф-т Омега

KMLM:

0.80

UBT:

1.03

Коэф-т Кальмара

KMLM:

-0.49

UBT:

0.01

Коэф-т Мартина

KMLM:

-1.58

UBT:

0.04

Индекс Язвы

KMLM:

9.07%

UBT:

15.64%

Дневная вол-ть

KMLM:

10.82%

UBT:

28.41%

Макс. просадка

KMLM:

-29.10%

UBT:

-78.90%

Текущая просадка

KMLM:

-29.10%

UBT:

-75.75%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью 3.17%.


KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UBT

С начала года

3.17%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-6.53%

1 год

1.97%

5 лет

-23.15%

10 лет

-6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KMLM и UBT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.


График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UBT: 0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMLM и UBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг риск-скорректированной доходности UBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMLM c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KMLM: -1.33
UBT: 0.02
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMLM: -1.78
UBT: 0.23
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMLM: 0.80
UBT: 1.03
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KMLM: -0.49
UBT: 0.01
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KMLM: -1.58
UBT: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33
0.02
KMLM
UBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и UBT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности UBT в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
4.32%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и UBT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и UBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.10%
-69.96%
KMLM
UBT

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и UBT

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.46%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
11.53%
KMLM
UBT