PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с HICOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) are both funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds. Over the past 5 years, KMLM returned 4.07%/yr vs 3.11%/yr for HICOX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for HICOX.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 2.68%.

KMLM

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.89%
3 года*
-1.13%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

HICOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.80%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		5.59%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.68%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%0.43%

Correlation

The correlation between KMLM and HICOX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с SCHDHICOX с NVDAHICOX с HYD

Доходность на риск

KMLM vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMHICOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.18

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
5.83

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

6.39

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

24.45

-19.98

KMLM vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HICOX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и HICOX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HICOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-11.00%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-1.10%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-4.45%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-9.66%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

0.00%

-17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-2.56%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.28%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и HICOX

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.62%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

1.64%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

2.20%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

3.55%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

3.09%

+11.60%

Сравнение комиссий KMLM и HICOX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и HICOX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности HICOX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.29%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.76%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and HICOX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.12%) compared to HICOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs HICOX's -11.00%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и HICOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор