PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с HICOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.39%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.39%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

HICOX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.47%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYD

Сравнение комиссий KMLM и HICOX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Доходность на риск

KMLM vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.67

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.29

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HICOX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.60

-1.12

Корреляция

Корреляция между KMLM и HICOX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и HICOX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности HICOX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.19%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и HICOX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-11.00%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-3.67%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-9.66%

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-1.10%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-2.57%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.76%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и HICOX

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.84%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

1.54%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

4.32%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

3.52%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

3.09%

+11.58%