Сравнение HICOX с FCOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и FCOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и FCOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | -0.10% | 2.53% | 2.07% | 6.71% | -9.92% | 1.52% | 5.31% | 7.70% | 0.87% | 5.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FCOTX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции FCOTX по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.99% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
FCOTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и FCOTX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCOTX в 0.77%.
Доходность на риск
HICOX vs. FCOTX — Ранг доходности на риск
HICOX
FCOTX
Сравнение HICOX c FCOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | FCOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.83 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.78 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.09 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | FCOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.13 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.47 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и FCOTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и FCOTX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FCOTX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
FCOTX Nuveen Colorado Municipal Bond Fund | 3.63% | 3.55% | 3.44% | 3.62% | 2.59% | 1.77% | 2.27% | 2.92% | 3.30% | 3.15% | 3.39% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и FCOTX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки FCOTX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и FCOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | FCOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -17.83% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -5.17% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -15.40% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -15.40% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.69% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.34% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.92% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и FCOTX
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | FCOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.21% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.71% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.07% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 4.13% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.28% | -1.19% |