PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с FCOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с FCOTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and FCOTX (Nuveen Colorado Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HICOX returned 4.15%/yr vs 1.96%/yr for FCOTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HICOX charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for FCOTX.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и FCOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FCOTX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции FCOTX по среднегодовой доходности: 4.15% против 1.96% соответственно.

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%

FCOTX

1 день
0.20%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.92%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и FCOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		1.62%2.53%2.07%6.15%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%

Correlation

The correlation between HICOX and FCOTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1987 г.

0.40

The correlation between HICOX and FCOTX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYDHICOX с SPY
Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с FRCOXFCOTX с HYMBFCOTX с WTCOXFCOTX с DFSMXFCOTX с DFABXFCOTX с APUSXFCOTX с ATOIX

Доходность на риск

HICOX vs. FCOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c FCOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXFCOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.48

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
3.89

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.60

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

2.88

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.28

9.47

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. FCOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа FCOTX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и FCOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXFCOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.48

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.14

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HICOX и FCOTX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки FCOTX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и FCOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXFCOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-17.83%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.38%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-6.75%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-15.40%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

-15.40%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.37%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и FCOTX

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.61%, в то время как у Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXFCOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.98%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

2.79%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

4.15%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

4.29%

-1.20%

Сравнение комиссий HICOX и FCOTX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCOTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и FCOTX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FCOTX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.30%3.55%3.44%3.10%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and FCOTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOTX has higher volatility (1.09%) compared to HICOX (0.61%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs FCOTX's -17.83%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и FCOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор