Сравнение HICOX с ENIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и ENIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и ENIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ENIAX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HICOX имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции ENIAX немного впереди с 4.17%.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и ENIAX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.
Доходность на риск
HICOX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск
HICOX
ENIAX
Сравнение HICOX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | ENIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.89 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.45 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.54 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 11.20 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.61 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.65 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и ENIAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и ENIAX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ENIAX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и ENIAX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и ENIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -33.30% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.11% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -3.52% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -13.45% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.86% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и ENIAX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.36% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.66% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 2.85% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 2.86% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.78% | +0.31% |