Сравнение HICOX с ENIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HICOX или ENIAX.
Основные характеристики
| HICOX | ENIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 12.23% | 9.58% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | 5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 3.95 | 9.33 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 27.70 |
| Коэф-т Омега | 2.08 | 10.98 |
| Коэф-т Кальмара | 4.95 | 74.45 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 430.47 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 1.01% |
| Макс. просадка | -8.07% | -30.62% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HICOX и ENIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HICOX и ENIAX
С начала года, HICOX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции ENIAX по среднегодовой доходности: 4.23% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и ENIAX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HICOX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и ENIAX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ENIAX в 7.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.99% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% | 4.47% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.25% | 7.08% | 4.07% | 2.67% | 4.06% | 4.32% | 3.97% | 3.01% | 2.76% | 2.55% | 2.56% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и ENIAX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и ENIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и ENIAX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.