PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HICOX с ENIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICOX с ENIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HICOX или ENIAX.

Корреляция

Корреляция между HICOX и ENIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HICOX:

1.25

ENIAX:

6.14

Коэф-т Сортино

HICOX:

1.65

ENIAX:

12.36

Коэф-т Омега

HICOX:

1.30

ENIAX:

5.08

Коэф-т Кальмара

HICOX:

1.37

ENIAX:

10.03

Коэф-т Мартина

HICOX:

5.31

ENIAX:

63.39

Индекс Язвы

HICOX:

0.95%

ENIAX:

0.11%

Дневная вол-ть

HICOX:

4.02%

ENIAX:

1.09%

Макс. просадка

HICOX:

-8.07%

ENIAX:

-30.62%

Текущая просадка

HICOX:

-2.11%

ENIAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HICOX имеют среднегодовую доходность 4.09%, а акции ENIAX немного отстают с 4.00%.

HICOX

С начала года

-0.38%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.06%

5 лет

4.46%

10 лет

4.09%

ENIAX

С начала года

1.71%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.65%

5 лет

5.66%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HICOX и ENIAX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HICOX и ENIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ENIAX
Ранг риск-скорректированной доходности ENIAX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HICOX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ENIAX равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и ENIAX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности ENIAX в 6.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.51%5.44%4.97%4.43%3.84%4.00%4.07%4.03%4.69%4.73%4.13%4.79%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		6.59%6.78%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и ENIAX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и ENIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и ENIAX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...