Сравнение HICOX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.03% против 69.75% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICOX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HICOX
NVDA
Сравнение HICOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.14 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.08 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.73 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.61 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и NVDA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и NVDA
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и NVDA
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -89.72% | +78.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -20.21% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -66.34% | +56.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -66.34% | +56.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -15.10% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -36.40% | +33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 8.05% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и NVDA
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 10.43% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 25.79% | -24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 41.42% | -37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 51.72% | -48.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 49.84% | -46.75% |