PortfoliosLab logo
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US1963321005

Эмитент

Freedom Funds

Дата выпуска

3 июн. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HICOX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HICOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HICOX: 0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
616.79%
1,787.00%
HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) показал доход в -0.49% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HICOX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


HICOX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.50%

1 год

5.34%

5 лет

4.48%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HICOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.15%-0.64%-1.29%0.00%-0.49%
20240.76%0.84%0.44%-0.78%0.52%1.83%1.03%0.73%1.54%-0.44%1.54%-0.54%7.69%
20232.94%-1.63%1.06%0.53%-0.10%0.95%0.43%-0.51%-1.79%-0.97%4.47%2.28%7.74%
2022-0.89%-0.33%-1.71%-2.27%1.83%-1.96%3.11%-1.01%-3.46%-1.04%2.63%0.34%-4.87%
20211.00%0.17%0.57%0.55%0.52%0.44%0.43%0.18%-0.10%0.09%0.65%0.15%4.74%
20200.82%0.86%-4.83%0.07%1.90%2.14%1.13%0.42%0.51%0.22%1.09%0.77%5.05%
20190.49%0.44%1.26%0.38%0.94%0.46%0.47%0.86%0.07%0.26%0.31%0.00%6.09%
20180.12%0.53%0.62%0.11%0.79%0.45%0.31%1.20%-0.11%-0.20%0.25%0.09%4.24%
20170.56%0.59%0.42%0.59%0.80%1.07%0.43%0.55%0.23%0.22%0.39%0.13%6.14%
20160.49%0.30%0.48%-0.37%0.57%0.85%0.26%1.02%0.50%-0.11%-1.52%-0.40%2.07%
20150.84%0.04%0.31%0.16%0.21%0.29%0.77%0.43%0.37%0.32%0.41%-0.05%4.17%
20140.87%0.50%0.39%0.55%0.93%0.31%0.26%0.61%0.35%0.65%0.26%0.09%5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HICOX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HICOX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HICOX: 1.44
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино HICOX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HICOX: 1.90
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега HICOX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HICOX: 1.35
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара HICOX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HICOX: 1.59
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина HICOX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HICOX: 6.49
^GSPC: 2.70

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.44
0.67
HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.49$0.44$0.37$0.36$0.37$0.35$0.37$0.38$0.42$0.35$0.41

Дивидендный доход

5.14%5.46%5.01%4.27%3.84%4.00%3.79%4.13%4.24%4.73%3.78%4.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.03$0.00$0.00$0.11
2024$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.49
2023$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.37
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.35
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.05$0.37
2017$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.04$0.03$0.03$0.42
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.35
2014$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.07$0.03$0.01$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.22%
-7.45%
HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.07%16 дек. 2021 г.21625 окт. 2022 г.27630 нояб. 2023 г.492
-7.31%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.103
-4.03%24 июл. 1990 г.2931 авг. 1990 г.12015 февр. 1991 г.149
-3.67%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.
-3.18%16 сент. 2008 г.6516 дек. 2008 г.14415 июл. 2009 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.89%
14.17%
HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund)
Benchmark (^GSPC)