Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) показал доход в 0.39% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HICOX составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении HICOX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 8 июн. 1987 г. с доходностью -2.8%.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund: годовая альфа составляет 3.76%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.1987.

• Этот фонд участвовал в 11.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HICOX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HICOX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 11.00%, зарегистрированную 10 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 2362 торговые сессии.

Текущая просадка Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.