Сравнение HICOX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.09% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и VTEB
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
HICOX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
HICOX
VTEB
Сравнение HICOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.69 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.99 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.40 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.45 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и VTEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и VTEB
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и VTEB
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -17.00% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.45% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -12.64% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -17.00% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.86% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.35% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.17% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и VTEB
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.37% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.87% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.00% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 3.88% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.25% | -2.16% |