Сравнение HICOX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HICOX или VTEB.
Основные характеристики
| HICOX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 12.23% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.95 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 2.08 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.95 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 3.98% |
| Макс. просадка | -8.07% | -17.00% |
| Текущая просадка | -0.34% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между HICOX и VTEB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HICOX и VTEB
С начала года, HICOX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и VTEB
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HICOX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и VTEB
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.99% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% | 4.47% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и VTEB
Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и VTEB
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.