PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICOX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HICOX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICOX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.03% против 4.58% соответственно.

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYDHICOX с SPY
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPYDBSCX с VTAPX

Сравнение комиссий HICOX и DBSCX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

HICOX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.65

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.83

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.78

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

14.70

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.65

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

1.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между HICOX и DBSCX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и DBSCX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и DBSCX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICOXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-14.12%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.60%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-9.52%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

-14.12%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.45%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.25%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.41%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и DBSCX

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICOXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.53%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.29%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

2.90%

+0.19%