Сравнение HICOX с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.06% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и HYD
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
HICOX vs. HYD — Ранг доходности на риск
HICOX
HYD
Сравнение HICOX c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.46 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.59 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.73 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.76 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.46 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.16 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.44 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и HYD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и HYD
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и HYD
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -35.61% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.42% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -20.72% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -35.61% | +25.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.40% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.34% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.83% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и HYD
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.22% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.83% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.90% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 6.44% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 12.60% | -9.51% |