Сравнение HICOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.25% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и SCHD
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HICOX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HICOX
SCHD
Сравнение HICOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.32 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.55 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.74 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и SCHD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и SCHD
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и SCHD
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -33.37% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -12.74% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -16.85% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -33.37% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.43% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.34% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.75% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и SCHD
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.93%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.33% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.96% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.69% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 14.40% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 16.70% | -13.61% |