Сравнение HICOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HICOX или SCHD.
Основные характеристики
| HICOX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 12.23% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.30% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.95 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 2.08 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.95 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 28.43 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 3.09% | 11.32% |
| Макс. просадка | -8.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HICOX и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HICOX и SCHD
С начала года, HICOX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и SCHD
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HICOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и SCHD
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 4.99% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% | 4.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и SCHD
Максимальная просадка HICOX за все время составила -8.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и SCHD
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 1.41%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.