Сравнение FMF с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Shares (GLD).
FMF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.11% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и GLD
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FMF vs. GLD — Ранг доходности на риск
FMF
GLD
Сравнение FMF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.31 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.70 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.90 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.25 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FMF и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и GLD
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и GLD
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -45.56% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -19.21% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -21.03% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -22.00% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -11.71% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -16.17% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.25% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и GLD
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 10.48% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 24.34% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 27.81% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 17.75% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 15.88% | -4.05% |