Сравнение FMF с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD).
FMF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или GLD.
Доходность
Сравнение доходности FMF и GLD
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.73% соответственно.
FMF
5.68%
0.05%
-0.88%
3.01%
3.62%
1.20%
GLD
26.24%
-3.95%
7.90%
31.40%
11.75%
7.73%
Основные характеристики
| FMF | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 7.08% | 14.89% |
| Макс. просадка | -20.32% | -45.56% |
| Текущая просадка | -6.93% | -6.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и GLD
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между FMF и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и GLD
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.89% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и GLD
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и GLD
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.04%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.