PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
144.59%
FMF
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

GLD:

2.62

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

GLD:

3.44

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

GLD:

1.45

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

GLD:

5.42

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

GLD:

14.77

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

GLD:

2.98%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

GLD:

16.87%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

GLD:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.21% против 10.61% соответственно.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

GLD

С начала года

27.65%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.00%

1 год

42.68%

5 лет

13.89%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и GLD

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
GLD: 2.62
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
GLD: 3.44
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMF: 0.93
GLD: 1.45
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
GLD: 5.42
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
GLD: 14.77

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
2.62
FMF
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и GLD

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и GLD

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-2.07%
FMF
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и GLD

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
8.31%
FMF
GLD