PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с GLD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD).

FMF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или GLD.

Корреляция

Корреляция между FMF и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.35

GLD:

2.13

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.56

GLD:

2.65

Коэф-т Омега

FMF:

0.94

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.37

GLD:

4.31

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.99

GLD:

10.98

Индекс Язвы

FMF:

3.63%

GLD:

3.19%

Дневная вол-ть

FMF:

8.10%

GLD:

17.93%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FMF:

-9.71%

GLD:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.07% против 10.12% соответственно.

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

GLD

С начала года

25.18%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

22.89%

1 год

37.71%

3 года

20.59%

5 лет

13.18%

10 лет

10.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий FMF и GLD

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и GLD

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и GLD

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и GLD

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.42%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...