PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с EAPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, KMLM returned 4.33%/yr vs 14.60%/yr for EAPCX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 22.29%.

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%4.79%

Correlation

The correlation between KMLM and EAPCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.17

The correlation between KMLM and EAPCX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Доходность на риск

KMLM vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.06

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.87

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.85

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

20.87

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.06

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KMLM и EAPCX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-52.59%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.22%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-10.57%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-18.05%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-3.96%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-22.77%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и EAPCX

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.17%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.59%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

13.90%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.64%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

13.26%

+1.47%

Сравнение комиссий KMLM и EAPCX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и EAPCX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EAPCX в 10.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and EAPCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор