PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 17.25%.

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPXEAPCX с FMAT

Сравнение комиссий KMLM и EAPCX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.25

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.83

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.70

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

12.97

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.25

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между KMLM и EAPCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и EAPCX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и EAPCX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-52.59%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.09%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-18.05%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-0.39%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-23.03%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и EAPCX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.58%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.78%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

14.85%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.64%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

13.29%

+1.38%