Сравнение EAPCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWPPX.
Основные характеристики
| EAPCX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 8.09% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.20% |
| Макс. просадка | -50.10% | -55.06% |
| Текущая просадка | -6.12% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWPPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWPPX
С начала года, EAPCX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.83% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWPPX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWPPX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.11% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWPPX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWPPX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.