Сравнение EAPCX с SWPPX
EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.84%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.84% против 15.63% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.84%
SWPPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 22.29% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 11.69% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between EAPCX and SWPPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between EAPCX and SWPPX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWPPX
Сравнение EAPCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.36 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 15.67 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.52 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWPPX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -55.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.89% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -18.74% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -24.51% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -33.80% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | 0.00% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -9.95% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWPPX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.98% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 11.87% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.93% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 18.23% | -4.97% |
Сравнение комиссий EAPCX и SWPPX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWPPX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SWPPX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 10.82% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.99% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
EAPCX and SWPPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPCX has higher volatility (4.17%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SWPPX's -55.06%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор