Сравнение EAPCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.04% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWPPX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWPPX
Сравнение EAPCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.97 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.49 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.52 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 7.29 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.97 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWPPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWPPX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWPPX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -55.06% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.10% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -24.51% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -33.80% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.26% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -10.00% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWPPX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.36% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.55% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 18.32% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.94% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 18.21% | -4.92% |