PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAPCX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAPCX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EAPCX с SWAGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAPCX:

0.28

SWAGX:

0.84

Коэф-т Сортино

EAPCX:

0.25

SWAGX:

1.11

Коэф-т Омега

EAPCX:

1.03

SWAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EAPCX:

0.12

SWAGX:

0.32

Коэф-т Мартина

EAPCX:

0.32

SWAGX:

1.84

Индекс Язвы

EAPCX:

4.82%

SWAGX:

2.18%

Дневная вол-ть

EAPCX:

12.48%

SWAGX:

5.44%

Макс. просадка

EAPCX:

-50.10%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

EAPCX:

-2.27%

SWAGX:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.10%.

EAPCX

С начала года

5.91%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.00%

1 год

3.25%

3 года

1.00%

5 лет

16.78%

10 лет

5.74%

SWAGX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

1.10%

1 год

4.38%

3 года

1.05%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий EAPCX и SWAGX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAPCX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAPCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SWAGX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SWAGX в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.16%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%1.52%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.01%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SWAGX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SWAGX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...