Сравнение EAPCX с SWAGX
EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, EAPCX returned 13.39%/yr vs -0.48%/yr for SWAGX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EAPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 3.68%
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 19.08% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 3.42% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between EAPCX and SWAGX is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between EAPCX and SWAGX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWAGX
Сравнение EAPCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPCX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.79 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 1.93 | +7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWAGX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPCX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -19.68% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -3.05% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -5.01% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.59% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.75% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -5.64% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.25% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWAGX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 1.14% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 3.07% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 3.82% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.09% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.09% | +8.18% |
Сравнение комиссий EAPCX и SWAGX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWAGX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SWAGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.11% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAPCX and SWAGX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPCX has higher volatility (2.81%) compared to SWAGX (1.14%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SWAGX's -19.68%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор