Сравнение EAPCX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 3.80% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWAGX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWAGX
Сравнение EAPCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.89 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.28 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.58 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 4.44 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.89 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.01 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWAGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWAGX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWAGX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -19.68% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -2.84% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.76% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.07% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -5.72% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.01% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWAGX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.63% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 2.69% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 4.48% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.06% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.13% | +8.16% |