PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с SWAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, EAPCX returned 14.60%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%3.80%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between EAPCX and SWAGX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

-0.04

The correlation between EAPCX and SWAGX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с FMAT
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

EAPCX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.31

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.00

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.73

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

5.25

+15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.31

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.00

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SWAGX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-19.68%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-3.05%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-6.14%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.76%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.38%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-5.68%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.00%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SWAGX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

1.35%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

2.93%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

4.02%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

6.08%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

5.12%

+8.14%

Сравнение комиссий EAPCX и SWAGX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SWAGX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SWAGX в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and SWAGX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.17%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SWAGX's -19.68%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор