Сравнение EAPCX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWAGX.
Основные характеристики
| EAPCX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 8.09% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | -2.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | 4.70 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 5.90% |
| Макс. просадка | -50.10% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.12% | -9.31% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWAGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWAGX
С начала года, EAPCX показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWAGX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWAGX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.11% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWAGX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWAGX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.