Сравнение KMLM с CTA
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -0.47%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 6.88% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between KMLM and CTA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.39 |
Over the past year, KMLM and CTA have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CTA — Ранг доходности на риск
KMLM
CTA
Сравнение KMLM c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.42 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.72 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CTA
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -18.07% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -11.00% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -11.23% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -7.86% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -5.67% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.19% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CTA
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.46%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.76% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 17.30% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 20.12% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.58% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.58% | -1.85% |
Сравнение комиссий KMLM и CTA
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CTA
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CTA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs -0.47% for KMLM. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.53% for KMLM.
KMLM is categorized as Long-Short, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.78% for CTA.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор