PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с CMDT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

KMLM и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и CMDT

2026 (YTD)202520242023
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-6.82%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.96%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.96%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.74%
1 месяц
8.58%
С начала года
16.96%
6 месяцев
19.62%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLTCMDT с VCSH

Сравнение комиссий KMLM и CMDT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

KMLM vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.85

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.50

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.72

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

10.00

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.85

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.22

-0.74

Корреляция

Корреляция между KMLM и CMDT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и CMDT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CMDT в 2.60%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.60%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и CMDT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-9.69%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.21%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.74%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-2.79%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и CMDT

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.26%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

9.59%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

13.23%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.13%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

12.13%

+2.54%