Сравнение KMLM с CMDT
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. KMLM is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -0.47%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -6.82% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between KMLM and CMDT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.13 |
Over the past year, KMLM and CMDT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
KMLM
CMDT
Сравнение KMLM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 8.03 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 22.12 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.92 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.32 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CMDT
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -9.69% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -4.49% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -9.69% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -2.86% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -2.69% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.63% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CMDT
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.33% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 10.30% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 12.35% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 12.21% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 12.21% | +2.52% |
Сравнение комиссий KMLM и CMDT
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CMDT
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CMDT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs -0.47% for KMLM. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.44% for CMDT.
KMLM is categorized as Long-Short, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: CICC and PIMCO. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор