Сравнение CMDT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CMDT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или TLT.
Корреляция
Корреляция между CMDT и TLT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и TLT
Основные характеристики
CMDT:
-0.01
TLT:
0.09
CMDT:
0.44
TLT:
0.22
CMDT:
1.07
TLT:
1.03
CMDT:
-0.01
TLT:
0.03
CMDT:
-0.06
TLT:
0.18
CMDT:
8.27%
TLT:
7.27%
CMDT:
60.78%
TLT:
14.32%
CMDT:
-56.27%
TLT:
-48.35%
CMDT:
-47.93%
TLT:
-41.79%
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.61% против -1.47% соответственно.
CMDT
-2.02%
-20.31%
2.27%
-0.49%
-4.71%
-3.61%
TLT
1.60%
-2.26%
-5.51%
2.92%
-10.04%
-1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и TLT
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDT и TLT
CMDT
TLT
Сравнение CMDT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и TLT
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности TLT в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 8.41% | 8.45% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и TLT
Максимальная просадка CMDT за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и TLT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.