Сравнение KMLM с AGZ
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.07%/yr vs 1.29%/yr for AGZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.66%.
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам KMLM и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 0.08% |
Correlation
The correlation between KMLM and AGZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. AGZ — Ранг доходности на риск
KMLM
AGZ
Сравнение KMLM c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.71 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.49 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и AGZ
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -11.01% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -1.35% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -1.85% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -10.66% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -0.29% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -1.61% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.43% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и AGZ
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 0.70% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 1.97% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 2.55% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 3.55% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 3.03% | +11.66% |
Сравнение комиссий KMLM и AGZ
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и AGZ
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AGZ в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and AGZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.12%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs AGZ's -11.01%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.07% vs 1.29% for AGZ. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.07% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.71% for AGZ.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while AGZ is Government Bonds. KMLM tracks KFA MLM Index, while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.20% for AGZ.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор