PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MNR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MNR.

Корреляция

Корреляция между HESM и MNR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HESM и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.07%
-6.33%
HESM
MNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

MNR:

-0.66

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

MNR:

-0.73

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

MNR:

0.90

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

MNR:

-0.67

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

MNR:

-1.35

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

MNR:

14.38%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

MNR:

29.46%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MNR:

-29.03%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

MNR:

-23.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

MNR:

$1.66B

EPS

HESM:

$2.49

MNR:

$1.90

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

MNR:

7.39

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

MNR:

1.76

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

MNR:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MNR:

$735.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

MNR:

$258.89M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

MNR:

$425.29M

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью -15.60%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

MNR

С начала года

-15.60%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-7.93%

1 год

-21.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг риск-скорректированной доходности MNR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
MNR: -0.66
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
MNR: -0.73
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
MNR: 0.90
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
MNR: -0.67
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
MNR: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.66
HESM
MNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MNR

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности MNR в 19.59%

TTM20242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		19.59%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MNR

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MNR в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-23.64%
HESM
MNR

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MNR

Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеют волатильность 14.83% и 15.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
15.55%
HESM
MNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию