PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с MNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MNR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) and MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) are both stocks. HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, HESM returned 5.92% vs -2.96% for MNR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и MNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у MNR с доходностью 23.40%.

HESM

1 день
-1.89%
1 месяц
-8.36%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.76%
1 год
5.92%
3 года*
17.18%
5 лет*
16.63%
10 лет*
—

MNR

1 день
-0.48%
1 месяц
-10.89%
С начала года
23.40%
6 месяцев
21.63%
1 год
-2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и MNR

2026 (YTD)202520242023
HESM
Hess Midstream LP		12.69%0.56%26.41%6.51%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		23.40%-26.21%23.43%-13.21%

Correlation

The correlation between HESM and MNR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.82B

MNR:

$2.11B

EPS

HESM:

$2.89

MNR:

$0.68

Коэффициент P/E

HESM:

12.90

MNR:

18.52

Коэффициент PEG

HESM:

1.04

MNR:

0.24

Коэффициент P/S

HESM:

2.92

MNR:

1.43

Коэффициент P/B

HESM:

12.85

MNR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

MNR:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

MNR:

$632.55M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

MNR:

$541.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с OGSHESM с MBINHESM с DKL
Часто сравнивают с MNR:
MNR с ERICMNR с HIWMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLCMNR с VOO

Доходность на риск

HESM vs. MNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c MNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESMMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.11

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.11

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.21

+0.68

HESM vs. MNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MNR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESM и MNR

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-34.70%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-27.08%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-17.62%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-14.82%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

14.15%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MNR

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 6.71%, в то время как у Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.53%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

21.94%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

28.20%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

28.86%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

28.86%

+9.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MNR

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности MNR в 14.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		8.14%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		14.54%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
390.10M
285.93M
(HESM) Общая выручка
(MNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Monmouth Real Estate Investment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
97.6%
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and MNR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (7.53%) compared to HESM (6.71%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs MNR's -34.70%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и MNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор